概要

確率微分方程式のドリフト関数をノンパラメトリックに表現し、本方程式を満たすプロセスの状態や拡散項の係数を推定する方法について報告する。また、いくつかの数値実験を通じて、プロセスの予測、観測できないドリフト関数の状態推定、拡散係数の推定が実際に可能であることを示し、本方法の実用性を明らかにする。