概要

H. White の HCCM を使った線形回帰モデルの誤差項に 対する不均一分散の各種推定法を提案し、小標本実験の 結果を提示する。提案する一連の推定法の中には、分散の 不均一性に関して一切の先験的なモデリングが不要な ものもある。また、パネルデータへの応用も考えられる。