概要

H. White の HCCM を使った線形回帰モデルの誤差項に対する不均一分散の各種推定法を提案する。分散の不均一性に関して一切の先験的なモデリングを行わない。モンテカルロ実験の結果を提示したあと、最尤推定とベイズ推定の実験結果を示す。