概要

Hurvich et al. (2005) は 、long memory signal に white noise が加わったモデルを考え、局所 whittle 推定 を導出した。本研究では、上記の枠組みでノイズの有無 のスコア検定を提案する。Tanaka (2002) のセミパラ メトリック版とも解釈できる。日経平均のRealized Volatility に適用した結果も報告する。