概要

Whitcher(2004)では、季節性をもつ長期記憶過程の推定問題において、離散ウェーブレット・パケット変換後の変数間の共分散行列が対角要素のみになるような基底選択アルゴリズムのもとでの推定手法が提案された。本研究では、変換後の共分散構造について再考察を行い、その結果を踏まえた上で新しい推定手法を提案する。