概要

代表的な定常性の検定の方法としてKPSS検定 [ Kwiatkowski et al. (1992) ]及びLMC検定[ Leybourne and McCabe (1994) ]があり、特に前者は実証研究において広く用いられている。しかしながらCaner and Kilian (2001)やKurozumi (2005)等で指摘されているように、対象系列が強い自己相関を持っている場合にこれらの検定は深刻なsize distortionを引き起こし実質サイズが名目サイズを大幅に超えてしまう、すなわち過剰に帰無仮説を棄却してしまうことが知られている。この度の報告ではKPSS, LMC両検定について簡単な紹介を行ったあと、上記の問題を解決できると期待される新しい検定方法を提案する。