| モデル選択の拡張として model averaging が近年注目を集めている. Hansen (2007) では iid誤差項の下, Mallows の基準の最小化による model averaging weight の選択を提唱し,その漸近最適性を示した. 本研究では誤差項の系列相関を許し, generailzed C_L の最小化によって model averaging weight を選択する手法について考察する. シミュレーションによる有限標本における Hansen (2007)の方法と本研究の方法との特性を比較する. |