Abstract-2013052401


Abstract

レバレッジ効果を考慮した多変量動学的因子確率的ボラティリティ変動モデルを提案しポートフォリオ最適化問題に応用する。パラメータ推定とポートフォリオ予測のために、それぞれマルコフ連鎖モンテカルロ法を用いた効率的なベイズ推定法と効率的な補助粒子フィルタを用いた逐次予測法を提案した。33業種の東証業種別株価指数を用いた実証例を報告する。