Abstract-2014062702


Abstract

最適ポートフォリオ選択問題におけるマルチンゲール的方法についてその概要を説明します。この方法は最適化問題の解法として従来の動的計画法を用いる方法とは別のもので、市場の完備性を用いてデリバティブ価格理論のマルチンゲール的方法に似たような形で最適解を導き出すというものです。今回の発表ではその概要と有効性を感じとっていただきたいと思います。