Abstract-2015071002


Abstract

最適化問題のラグランジュ乗数アプローチとは、モデルの符号付マルチンゲール測度全体を表す基底を用いて解を表現する、有限モデルにおける最適化問題の解法の一つである。本発表ではラグランジュ乗数アプローチによって効用最大化の基本定理が簡単に証明できることを示し、また、平均―分散ヘッジ問題の解法と、その解が分散最適マルチンゲール測度によって表されていることを説明する。