Abstract-2016072202


Abstract

本報告は非完備市場における期待効用最大化問題に対するマルチンゲール法に関して,最適戦略の計算方法を中心として,新しい結果を紹介するものである.まず,ブラウン運動による連続時間の非完備市場におけるマルチンゲール法を従来よりもいくらか直観的な方法で定式化する.その後,その定式化された問題に対する最適な取引戦略の候補が,適当な仮定のもとで,完備市場における方法を援用することで求められることを説明する.