Workshops before 2009



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月日 時間 場所 講演者 演題
6/26(金) 16:30 第2研小会議室
川西 泰裕
      杉原 慶彦
7/3(金) 16:30 第2研小会議室
吉羽 要直
      山田 哲也
7/10(金) 16:30 第2研小会議室
下津 克己
Sequential Estimation of Dynamic Programming Models
      田中 晋矢
Rethinking the hypothesis of Statinoarity: Bias Correction of KPSS-Type Test
7/17(金) 16:30 第2研小会議室
新谷 元嗣
(Vanderbilt University)
7/27(月) 16:30 経済研究所4階共同研究室(5) Joon Park
(Texas A&M University)
Inference on conditional mean models in continuous time: Theory and application
      Yoosoon Chang
(Texas A&M University)
Using Kalman Filter to extract and test for common stochastic trends
10/16(金) 16:30 第2研小会議室
高見澤 秀幸
Interest rate volatility implicit in term structure data
10/23(金) 16:30 第2研小会議室
黒住 英司
Determining the Number of Structural Breaks in Vector Autoregressive Processes by Model Selection Criteria
      七宮 圭
A Note on Timescale Regression model with Trend
10/30(金) 16:30 第2研小会議室
田中 勝人
Distributions and moments of ratio statistics associated with quadratic functionals of the ordinary and fractional Brownian motions
      鈴木 雅貴
Asset Pricing with Learning and Ambiguity Aversion
11/27(金) 16:30 第2研小会議室
渡部 敏明
Bayesian Analysis of Time-Varying Parameter Vector Autoregressive Model for the Japanese Economy and Monetary Policy
      林田 元就
Regional Business Cycles in Japan
12/11(金) 16:30 第2研小会議室
本田 敏雄
線形過程における密度関数と回帰関数のノンパラメ トリック推定について
      Md. Ashraful Islam Khan
A Comparative Study on Classical, Robust and Support Vector Regression Techniques for Forecasting Realized Volatility by HAR Model
12/18(金) 16:30 第2研小会議室
元山 斉
Note on a simple derivation of the asymptotic normality of a sample quantile from a finite population
      大塚 芳宏
Space-time model versus VAR model: Forecasting electricity demand in Japan
1/15(金) 16:30 第2研小会議室
高橋 一
Implied 確率に基づく統計解析 漸近理論とBootstrap
1/22(金) 16:00 第2研小会議室
修論発表 16:00-18:00
      河上 淳 The Looping Default Model
      周 怡 不完全情報と信用リスクーハイブリッドモデルによる倒産確率の分析
      廣田 和寿 Pricing of Multi-name Credit Derivatives by Top-down Approach
1/29(金) 14:40 第2研小会議室
修論発表 14:40-19:20
      竹下 祐文 日本国債の金利期間構造の分析-マクロ・ファイナンスアプローチ-
      久野 遼平 Sales Dynamics of Consumer Electronics
      堀内 俊介 Realized Volatilityを用いたオプション価格評価の比較分析
      宇都宮 俊夫 A New Approach to the Effect of Intervention Frequency on the Foreign Exchange Market: Evidence from Japan
      横溝 剛 Spatial VARにおける関係行列の推定
      矢部 竜太 The Moderate Deviation from a Unit Root in MA(1)
      安井 令井子 Panel CUSUM Tests for Parameter Constancy and an Alternative Boundary
2/5(金) 16:00 第2研小会議室
修論発表 16:00-18:00
      ハシバータル ダシツェレン A Simple Approach to Robust Inference in a Possibly Integrated AR Models
      王 久 金融政策は資産価格に反応するか-SVEC分析による国際的証拠
      村瀬 功一 Asymmetric Effects of Exchange Rate on Domestics Corporate Goods Prices