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Workshops before 2010



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月日 時間 場所 講演者 演題
5/20(木) 16:30 マーキュリータワー
沖本 竜義
1. Dependence Evolution in International Equity Markets
2. Dynamics of International Integration of Government Securities’ Markets
6/11(金) 16:30 第2研小会議室
安井 令伊子
Estimation of a Heterogeneous Panel Model with a Multifactor Error Structure
      矢部 竜太
Moderate deviation from a unit root in MA(1)
6/18(金) 16:30 第2研小会議室
Kazuhiko Shinki
(Department of Mathematics
Wayne State University)
Asymptotic Theory for Fractionally Integrated Asymmetric Power ARCH Models
6/25(金) 16:30 第2研小会議室
周 怡
Robust Approach to Inference in Vector Autoregressions
7/9(金) 16:30 第2研小会議室
下津 克己
Empirical Likelihood Block Bootstrapping
      田中 晋矢
Finite Sample Properties of Estimators in Factor Models When N is Small: Which Is Less Biased, PCA or ML Estimator?
7/23(金) 16:30 第2研小会議室
黒住 英司
Model Selection Criteria in Multivariate Models with Multiple Structural Changes
      杉原 慶彦
An Empirical Analysis of Equity Market Expectations in the Recent Financial Turmoil Using Implied Moments and Jump Diffusion Processes
10/22(金) 16:30 第2研小会議室
林田 元就
Regional Business Cycles with Structural Changes in Japan
11/12(金) 16:30 第2研小会議室
七宮 圭
Wavelet-based estimation problem for long-memory process with noise models
      大塚 芳宏
12/3(金) 16:30 経済研究所4階会議室 Yunjong Eo
(University of Sydney)
Bayesian Analysis of DSGE Models with Regime Switching
12/10(金) 16:30 第2研小会議室
本田 敏雄
Nonparametric regression for dependent data in the errors-in-variables problem
      Sakkakom Maneenop
Dynamic Asset Allocation with Stochastic Interest Rates
12/17(金) 16:30 第2研小会議室
渡部 敏明
A New Method for the Evaluation of Dynamic Stochastic General Equilibrium Models
      Khan Md. Ashraful Islam
Option pricing using realized volatility, heterogeneous autoregressive model and support vector machine
1/7(金) 16:30 第2研小会議室
石村 直之
Brief survey on copulas
      吉澤 容一
1/21(金) 16:00 第2研小会議室
武井 和優
  16:40   リ テイ
A New Family of Bivariate Copulas
  17:20   鈴木 紀智
  18:00   ハック ピアラー
Empirical Study of Option Pricing Under GARCH-type Models
1/28(金) 16:00 第2研小会議室
萩原 純平
A Simulation Study for Asymptotic Distribution of Mallows Model Average Estimator
  16:40   植松 良公
Regressions with a Slowly Varying Regressor
  17:20   トゥムル バーサンジャブ
Is Asymptotic Least Square Estimator for Dynamic Games better than Pseudo Maximum Likelihood Estimators?
2/1(火) 15:10 経済研究所4階
川田 佳寿
2/4(金) 16:30 第2研小会議室
松村 浩平
  17:10   高松 良光
住宅価格・地価のベイジアンモデリング―Dynamic Linear Modelによる試み―
2/18(金) 15:30 第2研小会議室
Yohei Yamamoto
(University of Alberta)
Estimating and Testing Multiple Structural Changes in Linear Models by Band Spectral Regressions
  17:10   Tatsuyoshi Oka
(National University of Singapore)
Nonparametric Quantile Regression with Discontinuities