CFEE Hitotsubashi University Thursday Seminar on Quantitative Finance (略称:CFEE木曜勉強会)

<趣旨>
一橋大学金融工学教育センター(CFEE)の活動の一環として,以下の勉強会を開催する.

  1. 学内外の研究者による研究報告(セミナー):

    <概要>

    1. 1-2ヶ月に1回の頻度で設定する.
    2. 時間は午後5時10分から90分程度.
    3. 場所は原則として磯野研究館プロジェクト室(217号室).但し,金融研究会(経営管理研究科主催)と共催の場合には東キャンパスマーキュリータワー5階コンファランスルーム2(Room #3501).
    4. 報告内容は,報告者の研究論文や先行研究の紹介など何でも構わない.指導学生の修論発表なども認める.
    5. 会終了後に国立近辺で情報交換会兼懇親会を開催する.
  2. <予定表>

    第11回
    2018/12/13
    新井 拓児
    慶應義塾大学
    Malliavin解析を用いたジャンプ型モデルに対するヘッジについて 金融研究会と共催
    第10回
    2018/10/25
    中川 秀敏
    一橋大学
    バーゼルIII 適格Additional Tier1債券(AT1債)に対する構造型プライシングモデルの改良と実証分析(杉山泰平との共同研究) 金融研究会と共催
    第9回
    2018/7/12
    安田 和弘
    法政大学
    Bitcoinにおけるマイニング業者の収益性に関するモデリングの考察 −損保数理を用いたアプローチ− 金融研究会と共催
    第8回
    2018/4/26
    山嵜 輝
    法政大学
    Probability Weighting and Default Risk: A Solution for Asset Pricing Puzzles 金融研究会と共催
    第7回
    2017/11/16
    S. Ghon Rhee
    University of Hawaii
    Residual Momentum in Japan
    第6回
    2017/10/19
    Hisashi Nakamura
    Hitotsubashi University
    A general equilibrium anlysis of negative interest rates
    第5回
    2017/7/20
    佐藤 祐己
    慶應義塾大学
    Reputation and Fragility
    第4回
    2017/6/8
    山田 俊皓
    一橋大学
    A second order discretization of Bismut-Elworthy-Li formula: Application to computation of delta
    第3回
    2017/5/11
    高岡 浩一郎
    一橋大学
    Some Asymptotic Results for the Yard-Sale Model of Asset Exchange
    第2回
    2017/4/13
    西出 勝正
    一橋大学
    Default Contagion and Systemic Risk in the Presence of Credit Default Swaps
    第1回
    2016/11/17
    高見澤 秀幸
    一橋大学
    An equilibrium model of term structures of bonds and equities

  3. センター所属学生等による教科書輪読:

      <概要>

    1. 上記研究報告会のない木曜日に開催する.
    2. 以下の教科書を参加学生が輪番で発表する.
      Zhang, J. (2017), Backward Stochastic Differential Equations: From Linear to Fully Nonlinear Theory, Springer
    3. <予定表>

      第8回
      2018/12/10
      第7回
      2018/11/15
      内藤
      Chapter 5.1-5.2
      第6回
      2018/10/18
      徳留
      Duffie and Epstein (Review of Financial Studies, 5: 411-436, 1992)の解説
      第5回
      2018/6/28
      井口
      Duffie and Epstein (Econometrica, 60: 353-394, 1992)の解説
      第4回
      2018/6/14
      岡野
      Chapter 4.4-4.5
      第3回
      2018/5/17
      岡野
      内藤
      Chapter 4.4
      Chapter 4.2-4.3
      第2回
      2018/5/10
      内藤
      Chapter 4.1
      第1回
      2018/4/12
      内藤
      El-Karoui, Peng, and Quenez (Mathematical Finance, 7: 1-71, 1997)第1節の解説

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