CFEE Hitotsubashi University Seminar on Quantitative Finance (略称:CFEEセミナー)

<趣旨>
一橋大学金融工学教育センター(CFEE)の活動の一環として,以下の研究会・勉強会を開催する.

  1. 学内外の研究者による研究報告(セミナー):

    <概要>

    1. 1-2ヶ月に1回の頻度で設定する.
    2. 時間は午後5時10分から90分程度.
    3. 場所は原則として磯野研究館プロジェクト室(217号室).但し,金融研究会(経営管理研究科主催)と共催の場合には東キャンパスマーキュリータワー5階コンファランスルーム2(Room #3501).経済統計ワークショップと共催の場合には第2研究館2階経済学研究科小会議室(217号室).
    4. 報告内容は,報告者の研究論文や先行研究の紹介など何でも構わない.指導学生の修論発表なども認める.
    5. 会終了後に国立近辺で情報交換会兼懇親会を開催する.
  2. <予定表>

    第13回
    2019/4/26
    Alexander Wagner
    University of Zurich
    Paths to Convergence: Stock Price Adjustment After the Trump Election Shock 経済統計ワークショップと共催
    第12回
    2019/4/12
    和泉 潔
    東京大学
    人工知能技術と経済学モデルは融合できるのか? 金融市場における人工知能技術の現状と課題 経済統計ワークショップと共催
    第11回
    2018/12/13
    新井 拓児
    慶應義塾大学
    Malliavin解析を用いたジャンプ型モデルに対するヘッジについて 金融研究会と共催
    第10回
    2018/10/25
    中川 秀敏
    一橋大学
    バーゼルIII 適格Additional Tier1債券(AT1債)に対する構造型プライシングモデルの改良と実証分析(杉山泰平との共同研究) 金融研究会と共催
    第9回
    2018/7/12
    安田 和弘
    法政大学
    Bitcoinにおけるマイニング業者の収益性に関するモデリングの考察 −損保数理を用いたアプローチ− 金融研究会と共催
    第8回
    2018/4/26
    山嵜 輝
    法政大学
    Probability Weighting and Default Risk: A Solution for Asset Pricing Puzzles 金融研究会と共催
    第7回
    2017/11/16
    S. Ghon Rhee
    University of Hawaii
    Residual Momentum in Japan
    第6回
    2017/10/19
    Hisashi Nakamura
    Hitotsubashi University
    A general equilibrium anlysis of negative interest rates
    第5回
    2017/7/20
    佐藤 祐己
    慶應義塾大学
    Reputation and Fragility
    第4回
    2017/6/8
    山田 俊皓
    一橋大学
    A second order discretization of Bismut-Elworthy-Li formula: Application to computation of delta
    第3回
    2017/5/11
    高岡 浩一郎
    一橋大学
    Some Asymptotic Results for the Yard-Sale Model of Asset Exchange
    第2回
    2017/4/13
    西出 勝正
    一橋大学
    Default Contagion and Systemic Risk in the Presence of Credit Default Swaps
    第1回
    2016/11/17
    高見澤 秀幸
    一橋大学
    An equilibrium model of term structures of bonds and equities

  3. センター所属学生等による教科書輪読:

      <概要>

    1. 毎週木曜日に開催する.
    2. 以下の2班に分かれて教科書等を輪読する
      • Computational Finance班
        • 参加者:于, 榎田, 金, 張, 土田, 楊
        • 教科書:Graham, C. and D.Talay (2013), Stochastic Simulation and Monte Carlo Methods, Springer
      • Financial Economics班
        • 参加者:黄,趙,古川,劉
        • 教科書:清水克俊「金融経済学」東京大学出版会,2016年
    3. 過去の勉強会はこちら
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