| 月日 | 時間 | 場所 | 講演者 | 演題 |
|---|---|---|---|---|
| 6/26(金) | 16:30 | 第2研小会議室 (2階217) |
川西 泰裕 (一橋大・経済) |
非完備市場モデルの下での相対型オプションの取引量と価格の同時決定について |
| 杉原 慶彦 (一橋大・D1) |
日本版VIXの実証分析 | |||
| 7/3(金) | 16:30 | 第2研小会議室 (2階217) |
吉羽 要直 (日本銀行金融研究所) |
ハザードと回収資産の負の相関を考慮した期待損失―CIR型ハザード過程を用いた解析的な評価― |
| 山田 哲也 (日本銀行金融研究所) |
低金利下における企業の投資行動と信用リスク | |||
| 7/10(金) | 16:30 | 第2研小会議室 (2階217) |
下津 克己 (一橋大・経済) |
Sequential Estimation of Dynamic Programming Models |
| 田中 晋矢 (一橋大・D2) |
Rethinking the hypothesis of Statinoarity: Bias Correction of KPSS-Type Test | |||
| 7/17(金) | 16:30 | 第2研小会議室 (2階217) |
新谷 元嗣 (Vanderbilt University) |
非線形モデルと単位根・共和分検定 |
| 7/27(月) | 16:30 | 経済研究所4階共同研究室(5) | Joon Park (Texas A&M University) |
Inference on conditional mean models in continuous time: Theory and application |
| Yoosoon Chang (Texas A&M University) |
Using Kalman Filter to extract and test for common stochastic trends | |||
| 10/16(金) | 16:30 | 第2研小会議室 (2階217) |
高見澤 秀幸 (筑波大・人文社会) |
Interest rate volatility implicit in term structure data |
| 10/23(金) | 16:30 | 第2研小会議室 (2階217) |
黒住 英司 (一橋大・経済) |
Determining the Number of Structural Breaks in Vector Autoregressive Processes by Model Selection Criteria |
| 七宮 圭 (一橋大・D3) |
A Note on Timescale Regression model with Trend | |||
| 10/30(金) | 16:30 | 第2研小会議室 (2階217) |
田中 勝人 (一橋大・経済) |
Distributions and moments of ratio statistics associated with quadratic functionals of the ordinary and fractional Brownian motions |
| 鈴木 雅貴 (一橋大・D3) |
Asset Pricing with Learning and Ambiguity Aversion | |||
| 11/27(金) | 16:30 | 第2研小会議室 (2階217) |
渡部 敏明 (一橋大・経済) |
Bayesian Analysis of Time-Varying Parameter Vector Autoregressive Model for the Japanese Economy and Monetary Policy |
| 林田 元就 (一橋大・D2) |
Regional Business Cycles in Japan | |||
| 12/11(金) | 16:30 | 第2研小会議室 (2階217) |
本田 敏雄 (一橋大・経済) |
線形過程における密度関数と回帰関数のノンパラメ トリック推定について |
| Md. Ashraful Islam Khan (一橋大・D2) |
A Comparative Study on Classical, Robust and Support Vector Regression Techniques for Forecasting Realized Volatility by HAR Model | |||
| 12/18(金) | 16:30 | 第2研小会議室 (2階217) |
元山 斉 (一橋大・経済) |
Note on a simple derivation of the asymptotic normality of a sample quantile from a finite population |
| 大塚 芳宏 (一橋大・D1) |
Space-time model versus VAR model: Forecasting electricity demand in Japan | |||
| 1/15(金) | 16:30 | 第2研小会議室 (2階217) |
高橋 一 (一橋大・経済) |
Implied 確率に基づく統計解析 漸近理論とBootstrap |
| 1/22(金) | 16:00 | 第2研小会議室 (2階217) |
修論発表 | 16:00-18:00 |
| 河上 淳 | The Looping Default Model | |||
| 周 怡 | 不完全情報と信用リスクーハイブリッドモデルによる倒産確率の分析 | |||
| 廣田 和寿 | Pricing of Multi-name Credit Derivatives by Top-down Approach | |||
| 1/29(金) | 14:40 | 第2研小会議室 (2階217) |
修論発表 | 14:40-19:20 |
| 竹下 祐文 | 日本国債の金利期間構造の分析-マクロ・ファイナンスアプローチ- | |||
| 久野 遼平 | Sales Dynamics of Consumer Electronics | |||
| 堀内 俊介 | Realized Volatilityを用いたオプション価格評価の比較分析 | |||
| 宇都宮 俊夫 | A New Approach to the Effect of Intervention Frequency on the Foreign Exchange Market: Evidence from Japan | |||
| 横溝 剛 | Spatial VARにおける関係行列の推定 | |||
| 矢部 竜太 | The Moderate Deviation from a Unit Root in MA(1) | |||
| 安井 令井子 | Panel CUSUM Tests for Parameter Constancy and an Alternative Boundary | |||
| 2/5(金) | 16:00 | 第2研小会議室 (2階217) |
修論発表 | 16:00-18:00 |
| ハシバータル ダシツェレン | A Simple Approach to Robust Inference in a Possibly Integrated AR Models | |||
| 王 久 | 金融政策は資産価格に反応するか－SVEC分析による国際的証拠 | |||
| 村瀬 功一 | Asymmetric Effects of Exchange Rate on Domestics Corporate Goods Prices |
2009年度 経済統計Workshop
一橋大学大学院経済学研究科
Workshops before 2009
2008年度
2007年度
2006年度
2005年度
2004年度
Contacts
経済統計研究室
TEL: 042(580)8782
FAX: 042(580)8882
EMAIL: ecosta@econ